Citadel Securities：系统性资金准备加杠杆买入股票

Citadel Securities 股票及衍生品策略主管 Scott Rubner 表示，美股杠杆重置已基本完成，随着波动率下降，系统性策略重新增加股票敞口的空间正在扩大。市场上涨广度改善，相关性接近历史低位，投资者愿意为上涨空间支付溢价。下一轮机械性资金流可能是重新加杠杆，而非继续去杠杆。Citadel Securities 数据显示，杠杆 ETF 资产管理规模已从 6 月底的 2180 亿美元降至 7 月的 1540 亿美元，降幅近 42%，其中半导体杠杆 ETF 资产规模约为 310 亿美元。摩根士丹利 Prime Brokerage 团队也观察到类似趋势，基金在 7 月底经历创纪录的去杠杆后，上周开始恢复资本并重新买入全球股票。

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